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文/新浪财经意见领袖专栏机构 蒙格斯智库 蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是一个反映中小银行风险官对中小银行在经营中面临的风险情况，包括系统性风险、商业银行风险、结构性风险及热点领域风险判断和预期的一套指数体系。通过问卷调查，收集风险官对上述风险的看法，并生成介于0-100之间的一个综合的中小银行风险官指数和一系列子项指数，数值越大意味着在风险官认为中小银行所面临的相应风险就越大。 蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是一个反映中小银行风险官对中小银行在经营中面临的风险情况，包括系统性风险、商业银行风险、结构性风险及热点领域风险判断和预期的一套指数体系。通过问卷调查，收集风险官对上述风险的看法，并生成介于0-100之间的一个综合的中小银行风险官指数和一系列子项指数，数值越大意味着在风险官认为中小银行所面临的相应风险就越大。 根据指数测算，2019年中小银行风险官指数为56.9，风险程度属于中等水平，而2020年预测为66.2，风险等级上升成为中高水平，需引起重视，尤其要注意把控信用风险，结构上来看，制造业、房地产业和建筑业预期风险提升较多，小微企业和私营企业的风险程度仍比较高，需高度重视。 本指数期望能对关注风险的各方人士带来直观的、系统的、结构性的启发，为金融从业者、投资者或国家有关部门的决策提供重要参考依据。 一、蒙格斯-亚联中小银行风险官指数简介 （一）什么是蒙格斯-亚联中小银行风险官指数？ 蒙格斯-亚联中小银行风险官指数（以下简称中小银行风险官指数，Risk Officer Index - ROI）是一个反映中小银行风险官对中小银行在经营中面临的风险情况，包括系统性风险情况、商业银行风险情况、结构性风险情况及热点领域风险情况判断和预期的一套指数体系。它通过问卷调查中小银行风险官对于上述风险变化的感受和预判并归纳整理，得到这一群体分别认为未来风险将升高、持平或降低的占比数据，最终将这一系列数据按照AHP-模糊综合评价法和加权法计算得出一个介于0-100之间的能够反映综合风险程度的指数以及若干分指数，数值越大意味着在风险官看来中小银行所面临的风险就越大，50作为风险警戒线水平。本指数由蒙格斯智库和亚联金融研修院联合发布。 （二）为什么要编制蒙格斯-亚联中小银行风险官指数？ 银行是经营风险的企业，对风险的关注和判断不可或缺。虽然关于银行风险计量的理论和研究都取得了长足的进步，但在实际操作中仍离不开从业者对风险的主观判断和预期，这些主观的判断一方面是当下客观情况的反映，另一方面预期也会自我实现从而影响客观未来，其重要性不言而喻。然而学界和业界均未见相关成果。 另一方面，风险计量对大众，甚至是中小银行基层风险人员都有认知方面的门槛，大部分人无法直接正确解读复杂的风险计量模型，而又迫切需要了解风险趋势，因此一套能代表风险专业人士对风险判断的指数对推进中小银行风险普及工作和全面风险管理建设也具有十分重要的意义。 （三）蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是如何编制的？ 中小银行风险官指数的编制整体分为问卷调查和数据处理两大步骤： 第一步 问卷调查 商业银行所面临的风险包括很多方面，我们通过专家调查法构建了如下图1所示的风险指标体系，包括系统性风险、商业银行风险、结构性风险以及热点领域风险4个子项65个问题，然后设计问卷采集风险官对于这些方面风险的感受和预判，答案采用选择题的方式，设计思路类似PMI，即每一个问题设置增加、持平或下降三个选项。本次调查执行于2019年12月，回收了39个有效样本，分属于23家银行。 图 1 中小银行风险官指数的指标体系 第二步 数据处理 数据处理的过程如下： 第一是确定指标的权重，包括图1指标体系中4个子项的权重以及各个子项下面二级指标的权重。操作过程为：首先利用专家打分法，收集专家对4个子项以及各子项下面二级指标相对重要性的感知，形成子项之间以及二级指标之间的判断矩阵；然后根据形成的判断矩阵，结合AHP方法（层次分析法）计算4个子项的权重以及各子项下二级指标的权重。 |
